Эконометрика тест МОИ

Эконометрика тест МОИ

Тест Московского Открытого Института «Эконометрика» Цена 250р.

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные Тип ответа: Одиночный выбор поддельные фальшивые фиктивные

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин  это … случайная величина

n-мерная

Боксом и Дженкинсом был предложен … Тип ответа: Одиночный выбор систематический подход к построению АRМА-моделей стационарный временной ряд «Белый шум» косвенный метод построения квадратов

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … Тип ответа: Одиночный выбор текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … Тип ответа: Одиночный выбор связь между переменными называется прямой связь между переменными называется обратной линейная корреляционная связь отсутствует корреляционная зависимость становится функциональной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … Тип ответа: Одиночный выбор Фишера Дарбина-Уотсона Фостера-Стюарта Стьюдента

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Экзогенная переменная может быть … Тип ответа: Одиночный выбор положительной и отрицательной дискретной и непрерывной случайной и неслучайной

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … Тип ответа: Одиночный выбор косвенному методу наименьших квадратов двухшаговому методу наименьших квадратов трехшаговому методу наименьших квадратов

Экономическая модель имеет вид … Тип ответа: Одиночный выбор y = f(x) y = a + b1x + b2x2 y = f(x) + e y = f(a + b1x + b2x2)

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительную и случайную положительную и отрицательную простую и сложную

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание значение распределение

Автокорреляция бывает … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительной и случайной простой и сложной положительной и отрицательной случайной и неслучайной

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера Уайта

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … Тип ответа: Одиночный выбор сильная слабая отсутствует

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … Тип ответа: Одиночный выбор состоятельность многомерность несмещенность эффективность

Неверно, что к моделям временных рядов относятся … Тип ответа: Одиночный выбор авторегрессионные модели модели скользящего среднего регрессионные модели

«Белый шум» – это … Тип ответа: Одиночный выбор свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию

Тест Дарбина-Уотсона применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях оценки структурных коэффициентов проверки независимости остатков модели временного ряда определения тренда во временном ряду

Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий взаимосвязь этих переменных связь между линейной стохастической и переменными тесноту линейной стохастической связи между переменными

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Тип ответа: Одиночный выбор Уайта Льинга-Бокса Дарбина-Уотсона Бреуша-Годфри

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … Тип ответа: Одиночный выбор автокорреляции систематической ошибки остаточной депрессии гетероскедастичности характера динамики процесса

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … Тип ответа: Одиночный выбор детерминации корреляции автокорреляции эластичности

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … Тип ответа: Одиночный выбор уравнения регрессии

Структурный параметр называется идентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Случайные величины бывают … Тип ответа: Одиночный выбор дискретными и непрерывными строго стационарными и слабостационарными положительными и отрицательными простыми и сложными

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор косвенный двухшаговый трехшаговый классический

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *